Autoregresijos modelis naudojamas analizuoti. Metalo kaip konkurento betono arba virto plieno. Stacionarūs laikinieji serijos modeliai
Naudojant autoregresijos modelius - integruotas judantis vidurkis (Arima modeliai)
Stacionarūs laikinieji serijos modeliai
Svarbią analizės studijų vietą pateikiama stacionarių laiko eilučių modeliai. Tai paaiškina tuo, kad su tam tikrų transformacijų pagalba (imtis skirtumą, tendencijos ir tt), daug laiko serijos gali būti parodyta ligoninės formą, be to, išlieka pagamintas po modeliavimo dažnai yra statistinės priklausomybės tai gali būti aprašyta naudojant šiuos modelius.
Yra sąvokų stationaratiškumas Siaurai ir plačiąja prasme.
Numeris vadinamas. griežtai stacionari (griežtai stacionarus.) arba. \\ T stacionarioje siauroje prasmeJei bendras pasiskirstymas t. Pastabos yra tokios pačios kaip ir gP. stebėjimai
Iš šio apibrėžimo matyti, kad griežtai stacionarių laiko eilučių savybės nepriklauso nuo laiko pradžios.
Praktiniuose tyrimuose, dažniau remiasi sąvoka silpnas stacionarus), arba. \\ T stacionariumai plačiąja prasme kuris yra susijęs su laiko eilučių reikalavimais, kad būtų vidutinė, dispersija ir kovariacija, nepriklausoma nuo laiko t.
Taigi, autokoriato y (t) priklauso tik nuo VVG vertės, bet nepriklauso nuo t.
Automobilių darbuotojų sąvoka yra glaudžiai susijusi autokoreliacijos funkcija, Acf ( autokoreliacijos funkcija, ACF). ACF koeficientų vertės apibūdina statistinių santykių tarp laiko eilučių lygį, atskirtų T pleistrų lygį laipsnį ir yra apibrėžiami taip:
Tai akivaizdu. Analizuojant autokoreliacijos funkcijos elgesį, tik teigiamos VVG vertės mano, kadangi tai išplaukia iš stacionarumo sąlygos.
Praktiniuose tyrimuose selektyvinės autokoreliacijos koeficientų vertės yra apskaičiuotos remiantis dabartiniais laiko eilučių lygiais:
kur p - laiko eilutės trukmė - laikinas perėjimas; .
Skambinama grafikas, atspindintis autokoreliacijos koeficientų pokyčius skirtingomis VVG vertėmis correlrograma (Correlograni).
Stacionarių laiko eilutėms turėtų būti įrodyta greito monotoninis absoliučios vertės sumažėjimas stacionariam laiko eilutėms, didinant VVG skirtumą.
Fig. 8.19 rodo autokoreliacijos funkcijos pavyzdį, apskaičiuotą mėnesio naftos gamybos dinamikos laiko eilutėms.
Fig. 8.19.
Pradinės serijos preliminari grafinė analizė parodė tendencijos ir dažnio buvimą, kuris atitinka Fig. 8.19. Autocorrelelacijos koeficientų vertės neparodo sparčiai slopinant, o tai rodo ne sostationary serijos pobūdį, o splash matomas 12 sezoninio atsilikimo.
Kartu su ACF, analizuojant laiko eilutes yra plačiai naudojamas privatus autokoreliacijos funkcija. Chakf. Dalinė autokoreliacijos funkcija, PACF), Kurių koeficientai matuoja ryšį tarp eilutės lygių, atskirtų laikinais laikrodžiais, išskyrus įtaką šio viso tarpinio lygio santykius. Analitiniuose paketuose galima statyti kartu su "Chlkf" grafiko LKF tvarkaraščiu, kuriame rodomi selektyvūs privačių autokoreliacijos koeficientų skaičiavimai, priklausomai nuo VVG verčių. Akivaizdu, kad autokoreliacijos ir privataus autocorrelelacijos lagoefoyfaidams sutampa, tačiau su vėlesniais atsilikimais bus skirtumų jų vertybių.
Pateikiamas stacionarios pavyzdys baltas triukšmas (baltas triukšmas), kurių savybės gali būti atstovaujamos kaip
kur 
Todėl, kai, su pastoviu dispersija nepriklauso nuo
Baltųjų triukšmo pavyzdys gali būti klasikiniame linijinio regresijos modelyje, kuris, jei jie yra normalus pasiskirstymas, sudaro Gauso baltą triukšmą.
Fig. 8.20 Rodomas laikino serijos, atitinkančios Gauso proceso balto triukšmo įgyvendinimą, pavyzdys. Ji turėtų būti mokama už netaisyklingos šio laiko serijos lygių lygių virpesių pobūdį, taip pat nuo autokoreliacijos koeficientų iki nulio, kuris yra dėl savybių (8,25).
AKF ir CHAKF elgesio pobūdžio analizė yra svarbus etapas renkantis modelius.
Praktiškai jie gavo platinimą autoruegresijos modeliai ir. \\ T slankiojo vidurkio modeliainaudojamas stacionariam laiko eilutėms.
Autoregresijos modeliai sutrumpinami kaip ar (R) arba anglų kalbos versija AR (P) (autoregressivie modeliai pagal užsakymą P), kur parametras p. Nurodo automatinio reguliavimo tvarką. Apskritai, užsakymo autorefresijos procesas r. Turi išvaizdą
kur AT - pamainos operatorius, t.y. laiko eilučių transformacija perkelia jį į vieną laikrodį; F (b) - autoregresijos operatorius.
Stovumo būklė atliekama, jei visos polinomo f (b) šaknys yra už vieneto apskritimo, kitaip tariant, visos būdingos modulio lygties šaknys viršija įrenginį ir skiriasi.
būdinga lygtis trunka formą, arba su jos šaknimis ir absoliučia verte, daugiau nei vienas, todėl turime stacionarų procesą.
Fig. 8.20. Modelinės laikinųjų serijų dinamika, atitinkanti Gauso balto triukšmo proceso įgyvendinimą ( a. ) ir jo autokoreliacijos funkcija (B)
kur yra skaitmeninis koeficientas, kuris atitinka atsitiktinių kintamųjų, sudarančių baltą triukšmą, sekos būklę.
Už Markovo procesą (8,26), matematiniai lūkesčiai ir dispersija yra atitinkamai lygi
Galima įrodyti, kad AR (1), lygybė, todėl aš, taip, koreliacija yra išbandyta tarp narių sekos mažėja eksponentiškai, kaip didėja VVG vertė.
Tuo pačiu metu - pirmosios eilės autokoreliacijos koeficientas, nes
Pasirinkus modelį, naudinga analizė privačios autokoreliacijos funkcijos elgesio analizė. CHAKF vertės procesui A /? (1) yra nulis visiems VVG. Tačiau ši nuosavybė galioja teorinei privačiam autokoreliacijos funkcijai. Analizuojant mėginio privačios autokoreliacijos funkcijos koeficientus, jis turėtų būti apdorojamas nuo to, kad LD modelio naudojimas (1) neprieštarauja pradiniams duomenims, jei koeficientų vertės šiek tiek skiriasi nuo nulio.
Apribojant koeficiento A (| A |< 1) определяет условие стационарности для Ar ( 1).
Selektyvių autokoreliacijos funkcijų pavyzdžiai su būdingais Ar ( 1) koeficientų elgesys pateikiamas Fig. 8.21, 8.22. Šiuose skaičiuose CHAKF nervų emisijos yra aiškiai matomos, o yra eksponentinis LKF koeficientų verčių slopinimas (teigiama monotonų slopinimo reikšmė (žr. 8.21 pav.), Neigiama - pakaitomis (Žr. 8.22 pav.).
Modelis, atitinkantis vertę, aprašoma atsitiktinis pėsčiomis (atsitiktinis pėsčiomis). Šiuo atveju kiekviena dabartinę vertę nustatoma atsitiktiniu nuokrypiu nuo ankstesnio:
Tačiau, kaip parodyta Fig. 8.23, atsitiktinio klajojo proceso savybės labai skiriasi nuo Ar ( 1). Atsitiktinis klajojo procesas yra ne stacionarus, kuris yra suderinamas su lėtai slopinant autokoreliacijos koeficientų Fig. 8.23.
Ekonominiuose tyrimuose taip pat dažnai randami vadinamieji julian procesai arba antrosios eilės autoregresijos procesai - Ar (2):
kur yra baltas triukšmas.
Dėl Yula proceso galite gauti išraišką, kuri leidžia apskaičiuoti autokoreliacijų vertes įvairiose VVG ():
Pakeitus išraiškos vertes (8.27), atsižvelgiant į tai, kad galite gauti vadinamąjį yula - Walker sistema (Yule-"Wallerequations".) dėl Ar.(2):
Fig. 8.21. Autocorrellation funkcijų pavyzdys, sukurtas naudojant AR modelį( 1) a \u003d 0,8 (šaknis yra 1,25):
bet - ACF: b - Chakf.
Fig. 8.22.
bet - ACF; b - Chakf.
Fig. 8.23. Laiko eilutė, kurią sukuria atsitiktinis klajojo modelis(bet), ir jo autokoreliacijos funkcija (B)
Ši sistema leidžia išreikšti koeficientus modeliuojant autokoreliacijos koeficientų vertes.
Tuo pačiu metu, proceso stacionarumo sąlygos Ar (2) Galima pateikti šioje formoje:
Apskritai, perdirbimo procesui, leidžiant apskaičiuoti autokoreliacijos vertes įvairiose VVG (), imsis formą
Nuoseklus pakeitimas formulėje (8.28) VVG vertės k. = 1, 2. .... r. veda prie r. Yula - Walker sistemos lygtys. Ši sistema leidžia mums gauti modelio koeficientų sąmatą po selektyvių autokoreliacijos koeficientų verčių pakeitimo.
Taigi, nuo autokoreliacijos ir privačių autokoreliacijos koeficientų elgesio tyrimas žymiai padeda nustatyti autorefijos modelius.
Dėl modelio taikymo tikslingumo Ar (P) LKF koeficientų vertės, parodančios eksponentinį slopinimą (arba monotonišką arba pakeistą ženklo perėjimą), o pirmųjų VVG turėtų būti laikomasi CHAKF koeficientų vertės, pirmosiose VVG metu turėtų būti laikomasi išmetamųjų teršalų (smailės). Likusios koeficientų vertės yra statistiškai nereikšmingi.
Taip pat plačiai platinimas modeliuojant stacionarių laiko eilutes vidutiniai modeliai Denoziniai SS (Q) arba anglų kalbos versija MA (q) (vidutinis modeliai). MA modelis (Q) Turi išvaizdą
kur yra baltas triukšmas.
Praktikoje dažniausiai naudojami judančių vidurkių modeliai:
Santykį (8,29) galite konvertuoti į MA (1) į šią formą, išreiškiant nuosekliai ir tt:
Transformacija parodė, kad eilutė tapo modeliu Ma ( 1) (8.29), jis taip pat gali būti atstovaujamas kaip begalinis autoregresijos modelis (8.30).
Jei į modelį Ma ( 1) Absoliučios vertės parametras θ bus didesnis už vienetą, tada pagal dabartinę vertę (8.30) y, Tai priklausys nuo praeities lygių, kurių buvo imtasi su svoriais, be galo auga, kaip jie pašalina į praeitį. Nereikia atsižvelgti į informacijos senėjimą ir parametro vertę lygi vienai. Taigi, sąlyga yra reikalinga, kad svoriai išraiška (8.30) būtų suformuota iš eilės.
Atkreipkite dėmesį, kad ar ar yra įmanoma (1) ml (<=°). На коэффициенты процесса Ar (P.) Nė viena sąlyga yra suvaržyta dėl grįžtamumo, bet įvykdyti sąlyginę sąlygą savo būdingos lygties šaknies proceso sąlyga turėtų būti už vieno apskritimo. Tuo pačiu metu, į grįžtamąjį procesą MA (q) Jos būdingos lygties šaknys
tuo pačiu metu turi būti už vieno apskritimo ribų, modelio koeficientų apribojimai nėra pakeliami įvykdyti stacionarumo sąlygą.
Galite pateikti proceso autokreliacijos koeficientų išraišką MA (q) Kaip
Iš šio pristatymo, būdingas ACF elgesio bruožas procesui MA (Q): Visoms VVG vertėms τ, viršijant užsakymo modelį q, Autocorrelelacijos koeficientai yra nuliniai.
ACF vertės tam tikram atvejui - ML modelis (1) - apibrėžiami taip: \\ t
Chakf elgesys primena išblukusi eksponentą ir yra nurodyta išraiška
Selektyvių autokoreliacijos funkcijų pavyzdžiai su savybėmis Ma (1) koeficientų elgesys pateikiamas PA. 8.24, 8.25. Fig. 8.24 Atitinka laikiną seriją, sukurtą naudojant modelį Ma ( 1) Naudojant parametro vertę, yra teigiamas ACF emisija, o CHAKF koeficientai rodo slopinimus su kintamaisiais. Savo ruožtu, Fig. 8.25 iliustruoja ACF ir CHAKF elgesio pobūdį įgyvendinant procesą Ma ( 1 ) Kai parametras galioja, yra ACF emisija neigiamoje zonoje, taip pat atitinkamų CLCF koeficientų slopinimas.
Judančių vidurkių modelių savybės leidžia suformuluoti šias praktines rekomendacijas. Dėl modelio taikymo tikslingumo MA (q) pirmiausia gali nurodyti esamus emisijas (viršūnes) q. Autocorrelelacijos funkcijos VVG, o privatus autokoreliacijos funkcija turėtų parodyti eksponentinį slopinimą (monotonišką ar pakaitomis).
Modelis taip pat gali būti naudojamas apibūdinti stacionarius procesus autoregresija – slankioji terpė - Ars. (P, q), arba, kaip priimta anglų kalbos versija, Arma (P., q) (vidutinis autoregresinis judantis vidutinis modelis), įskaitant tiek autoregresijos sudedamąsias dalis ir narius, kurie imituoja likučius kaip judančių vidurkių proceso forma.
Fig. 8.24.
a. - lkf: y- chakf
Fig. 8.25.
bet - ACF; b. - Chakf.
Modelis ARMA (P, Q), ATkuris parametras r. nustato automatinio reguliavimo komponento tvarką a q - Judančių vidurkių tvarka turi formą
Šiame modelyje praeities vertės labiausiai priklausomi kintamų yra laikomi aiškinamuosius kintamuosius ir kaip regresijos likučių - judantis vidurkis baltųjų triukšmo elementų.
Dėl proceso stoties (8.31), būtina, kad už vieneto apskritimo būtų visos būdingos lygties šaknys Ar (P.) procesas. Panašiai, kad proceso grįžtamumui (8.31) reikia, kad visos būdingos proceso lygties šaknys yra už vieneto apskritimo ribų. MA (q).
Pavyzdžiui, paprasčiausias mišrios modelio variantas Arma (1, 1) gali būti atstovaujama kaip
Šiuo atveju proceso stacionariumas užtikrina sąlygą ir grįžtamąjį - apribojimo įgyvendinimą
Už procesą Arma ( 1, 1) autokoreliacijos koeficientų vertės apibrėžiamos taip: \\ t
Iš šių išraiškų matyti, kad autokoreliacijos koeficientų vertės eksponentiškai sumažės nuo vertės!. Atsižvelgiant į teigiamą koeficiento vertę, sumažėjimas bus monotoned, neigiamos vertės, o autokoreliacijos koeficientų sumažėjimas bus pakaitomis.
CHAKF elgesį taip pat būdingas eksponentiniam sumažėjimui, o teigiama θ - monotoniška vertė, neigiama - kintama.
Specifiniai ACF ir CHAKF elgesio ypatumai atlieka svarbų vaidmenį pasirinkdami modelius.
Apibūdinti stacionarinius procesus, taip pat galima naudoti automatinį ir judantį vidutinę užsakymą ( r., q) q) arba modelis ARMA (P, Q), Įskaitant abi narius, apibūdinančius automatinio ryšio komponentus ir narius, kurie imituoja likučius, esančius judančių vidurkių proceso forma.
Modelis Arma (P, Q) Turi išvaizdą
kur s T. - Baltas triukšmas.
Paprastai parametrų skaičius r. arba. \\ T q. Yra ne daugiau kaip 2.
Procesams. \\ T Arma (P., q) q) Suformuluotos šios praktinės rekomendacijos dėl jų identifikavimo:
- Arma ( 1, 0): ACF eksponentiškai mažėja, CHAKF emisija 1 VVG nėra koreliacija dėl kitų VVG;
- Arma (2, 0): ACF turi sinusoidų formą arba eksponentiškai mažėja, CHAKF turi išmetimą į VVG 1 ir 2, nėra koreliacijos dėl kitų VVG;
- Arma (0, 1): ACF turi atleidimą nuo 1 VVG, nėra koreliacijos dėl kitų VVG, Chakf mažėja eksponentiškai;
- Arma (0, 2): ACF išmetimo į VVG 1 ir 2, nėra koreliacijos dėl kitų VVG, Chakf turi sinusoidų formą arba eksponentiškai išnyks;
- Arma ( 1, 1): ACF eksponentiškai sumažėja nuo 1 VVG, CHAKF yra eksponentiškai mažėja nuo VVG 1.
Arima-Oj Nu. Kai kurios nestacionarios laikinosios eilutės gali būti sumažintos iki stacionarios operacijos. Tokia procedūra vadinama integracija.
Paprastai būtina skirti skirtumą, kol jis tampa stacionarus (dažnai taiko logaritminį transformaciją, kad stabilizuotų dispersiją). Skirtumų, kurių buvo imtasi norint pasiekti stacionariumą, skaičius nustatomas pagal parametrą d.
Leiskite laiko eilutėms y, Po skirtumo d. Kartą tapo stacionariais Arma (P, #) - modeliai. Šiuo atveju numeris y, Tai įprasta, kad būtų vadinama integruota automatinio ir judančio vidurkio spektrą (ARPS) arba Arlma (P., d, Q.). Specialioje literatūroje jis taip pat žinomas kaip bokso modelis - Jenkins.
Bokso metodika - Jenkins. pasirinkimas "Arima-Uojozrk", skirta aprašyti ir prognozuoti laiko eilutes apima šiuos veiksmus:
- modelio identifikavimas;
- modelio įvertinimas ir jo tinkamumo tikrinimas;
- Prognozavimas.
Popieriaus išsami informacija apie paraiškos perdirbimo procedūras pakuotėje Statistika a, Įskaitant pasirinkimą Arima-Uojyzsm.
11.12 pavyzdys. Atliekame pasirinkimą Arima-uojxqsm. Pagal aukso ir užsienio valiutos atsargų sumą (y. t) Rusijos nuo 2005 m. gruodžio 31 d. Iki 12.10.07 ir prognozuoti 5 žingsnius į priekį.
T Šaltiniai duomenys ir apskaičiuoti rodikliai pateikiami lentelėje. 11.24.
1. Modelio identifikavimas. Pirmasis identifikavimo etapas yra gauti stacionarius serijas. Šaltinio eilutė y, Jis nėra stacionarus, nes jis turi didėjančią tendenciją (11.9 pav.).
Taigi, kad eilė taptų stacionari, būtina imtis nuoseklių skirtumų tol, kol jis bus stacionarus.
Apskaičiuota lentelė 11.12
Fig. 11.9.
Norėdami nustatyti skirtumo tvarką, būtina ištirti auto-cornelogramą. Jei yra lėtas selektyvių autokoreliacijos koeficientų sumažėjimas, priklausomai nuo VVG, paprastai priimamas pirmasis užsakymo skirtumas.
Fig. 11.10 rodo ACF kintamąjį, kur selektyvių ACF koeficientai apskaičiuojami pagal formulę
Fig. 11.10. Autocorrellogramos kintamasis y, Pavyzdžiui, 11.12.
Nuo Fig. 11.10 Galima matyti, kad autokorelicija, priklausomai nuo atsilikimo lėtai, o tai rodo, kad identifikuoti modelį Aritimaip., d, q) Galite pasinaudoti pirmuoju užsakymu (D \u003d. 1).
Raskite pirmąjį skirtumą z t - A. y T. Kur AY T. =y T. -y T -is sukurs savo tvarkaraštį priklausomai nuo stebėjimo numerio (11.11 pav.), Iš kurio galima matyti, kad serija tapo stacionari, nes tendencija nėra.
Stacionarioms eilutėms z, Mėginio ACF ir CHAKF elgesio pobūdis, leidžiantis suformuluoti keletą hipotezių apie galimą autoregijos šaknį (R.) ir judančio vidurkio ( q.).
Selektyvūs ACF koeficientai eilės z T. Apskaičiuojamas pagal formulę. \\ T 
Fig. 11.11. Pirmojo skirtumo dinamikos diagrama z T. Pavyzdžiui, 11.12.
Stacionarioms eilutėms z T. Selektyvaus CHAKF vertė apskaičiuojama kaip paskutinio koeficiento MNC ratifikavimas | 3 * regresijos lygtyje z t \u003d. Ro + pi ^ -i + + (3 * z t ~ k + ?/.
Fig. 11.12 pateikiami kintamųjų autokoreliacijos ir privačių autokoreliacijos funkcijos z t.
Fig. 11.12 ACF turi mažą emisiją dėl pirmosios VVG ir pastebimas tendencija slopinimas, CHAKF gerokai skiriasi nuo nulio tik koreliacijos vertė už pirmąją VVG.
Pagal anksčiau nurodytas praktines rekomendacijas dėl modelio identifikavimo Arma. Mes pasirenkame modelį Ar1ma ( 1, 1, 0), bet taip pat galite naudoti modelį Ashma ( 0, 1,1).
2. ARMA modelių vertinimas Jis gaminamas įvairiais metodais (linijinis ir netiesinis MNC, pilnas arba sąlyginis maksimalios tiesos metodas).
Apsvarstykite modelį Ar1ma ( 1, 1, 0). Įvertinkime pirmojo užsakymo autorefiją su nemokamu nariu z T. \u003d 5 + az m + s, mna metodas.
Tab. 11.24 rodo apskaičiuotus rodiklius, būtinus įvertinti lygties parametrus Excel.
Apskaičiuotas statistiškai reikšmingas modelis yra
kur 5 \u003d 3,793; A \u003d 0,324, ir likęs dispersija (liekana) yra 39,8.
Fig. 11.12. Autocorrelation. (bet) ir privatus autokoreliacija (b) kintamos funkcijos z, Pavyzdžiui, 11.12.
Modelių koeficientai yra statistiškai reikšmingi. Rašome konvertuojamą modelį formoje
kur 5,615 \u003d p \u003d 8 / (1 - a).
Jei yra keletas modelių, kurie sėkmingai baigė tinkamumo būklės galiojimą, mes pasirenkame modelį, kad likęs dispersija yra minimali.
Patikrinti tinkamumą Arma.- Modeliai Yra įvairių kriterijų:
- 1) modelio koeficientų skaičiavimai turėtų statistiškai skiriasi nuo nulio;
- 2) E modelio liekanos turėtų būti panašios į baltą triukšmą, t. Y. turi nulinį autokoreliaciją.
Patikrinkite modelio tinkamumą Arima ( 1, 0).
R \u003d 5,615 ir A \u003d 0,324 koeficientai yra statistiškai reikšmingi (pirmoji modelio tinkamumo bandymo sąlyga yra įvykdyta).
Tikrindami ACF likučių koeficientų reikšmę, naudojami du metodai:
- Kiekvieno autokoreliacijos koeficiento reikšmės tikrinimas atskirai;
- Tikrinti Autocorrelelation koeficientų grupės reikšmę naudojant bokso tešlą - Luung.
Norėdami patikrinti antrosios būklės vykdymą, apsvarstykite lentelę. 11.25, kurį galima gauti apskaičiuotu metodu pagal likučius e, Modeliai. \\ T Ar1MA ( 1, 0) nuo stalo. 11.24.
11.25 lentelė
Modelio likučių autokoreliacijos funkcijos lentelė Arima ( 1,1, 0) Pavyzdžiui 11.12 (standartinės klaidos - baltos triukšmo klaidos)
|
Autokoreliacijos koeficientas |
Standartinė klaida |
Bokso statistika - Lewita (0 |
Reikšmės lygis ( R.) |
|
Autocorrelation yra originalios serijos koreliacija su savimi, kurią patiria tam tikras atsilikimas į. Selektyvios liekanų autokoreliacijos funkcijos koeficientai nustatomi pagal formulę
Prielaida, kad procesas yra baltas triukšmas (šiame procese visi autocorrelelacijos koeficientai yra nulinės), standartinės klaidos g K. apibrėžtas kaip
Standartinė klaida ( g. K) \u003d ^ / (1 / p) ? (P - K) / (P + 2) kur p - serijos stebėjimų skaičius.
Nuo pat pateiktų lentelės pateiktų verčių palyginimo. 11.25, Iš to išplaukia, kad autokoreliacijos koeficientai yra nereikšmingi visose 15 VVG.
Patikrinti lygybės nulį iki Pirmosios liekanų autokoreliacijos funkcijos vertės yra naudojamos ^ -Sattifing bokso - plaučių.
Apie šią atsilikimą iki Bokso statistika - Luung Q. apibrėžtas kaip
Atliekant nulinę hipotezę, kai nėra autokoreliacijos nebuvimo ^ -Statizmas turi platinimą X (K-R - Q).
Svarbos lygiai Rk, Atitinkamas statistika Qk,galima nustatyti pagal funkciją Excel. \u003d Hi2raspas (?\u003e *, į).Jeigu Rk. Tada yra konkretesnis reikšmės lygis iki
Nuo gautų paskutinio stalo stulpelio verčių. 11.25 Iš to išplaukia iki Pirmosios liekanų autokoreliacijos funkcijos vertės yra statistiškai nereikšmingos.
Tab. 11.26 rodo apskaičiavimo verčių pavyzdį Qk, rk. VVG k \u003d. 1, 2, 3 pagal pirmiau minėtus formules, p = 46.
11.26 lentelė
Bokso statistikos verčių skaičiavimas - Lewit ir atitinkami reikšmingumo lygiai
|
Q, =46-48-0,03 9 2 / 45 = 0,075 |
Ham2raspas (0,075; 1) \u003d \u003d 0,785 |
||
|
Q 2 \u003d Q x + 46 48 (-0,189) 2 / 44 = 1,875 |
Ham2ASP (1,875; 2) \u003d \u003d 0,392 |
||
|
0 З \u003d 0 2 + 46-48-0,113 2/43 \u003d 2,535 |
Ham2ASP (2,535; 3) \u003d \u003d 0,469 |
Taigi daroma antroji modelio tinkamumo tikrinimo sąlyga.
3. Prognozavimas AR1MA modelyje (1, 1, 0). Apsvarstykite ne laikinąsias serijas y T. Pirmieji skirtumai z, yra a /? (1) -Pracess:
Daugialypė šių išraiškų naudojimas suteikia tokią pasikartojančią prognozavimo formulę:
Mes prognozuojame penkis veiksmus. Paskutinėse dviejose pastabose mes turime 46. \u003d 424.8 I. u 47. = 434,0.
Prognozuoti vieną žingsnį:
48 \u003d Y 47 + P + A (Y 47) 4 6. P) \u003d 434,0 + 5,615 + 0,324 (434,0 - -424,8-5,615) \u003d 440.8.
Prognozė dviem etapais:
u49 \u003d. 48 +. R. + A.(48. - 41. - P) \u003d 440,8 + 5,615 + 0,324 (440,8 - -434,0-5,615) \u003d 446.8.
Prognozė trijų žingsnių:
W.50 = 49 +. P + Oi (y 49 - y 4s) - P) \u003d 446,8 + 5,615 + 0,324 (446,8 - -440,8-5,615) \u003d 452.5.
Prognozuoti keturis veiksmus:
Yy \u003d u50 + ^ + a (U50 .: 4 9 m 1) \u003d 452,5 + 5,615 + 0,324 (452,5 - -446,8-5,615) \u003d 458.2.
Prognozuoti penkis veiksmus:
W.52 \u003d J 51 + P + A (.u 51 - 5. 0 -V) \u003d. 458,2 + 5,615 + 0,324 (458,2 - - 452,5-5,615) = 463,8. ?
Sezoniniai modeliai Arima. Atrodo, kad sezoninis modelis yra: Arlma (p, d, q) (p, d, q) s, Kur į modelio parametrus p, d, qpridėta sezoninių parametrų P, d, q ir. \\ T s. - sezoninis autoregresija, sezoninis skirtumas, sezoninis judantis vidutinis ir sezoninis laikotarpis.
Sezoninio modelio identifikavimas atliekamas taip pat, kaip ir nežymi modelio identifikavimas. "Autocorrelelation" ir "Private Autocorrellelation" elgesys pradiniame VVG leidžia nustatyti nepagrįstą komponentą standartiniu būdu ir VVG, daug sezoninis atsilikimas yra sezoninis komponentas.
Esant ryškiam sezoniniam komponentui, patartina įtraukti į sezoninio diferenciacijos modelį, tačiau pageidautina d + D 2.
Tai padės žymiai palengvinti finansinių ir ekonominių rodiklių analizės ir prognozavimo uždavinių sprendimą padės naudoti šiuolaikinius kompiuterių statistinius paketus. Kai kurie kompiuterių paketai įgyvendino automatinio bokso langelio (ARPS) struktūros parinkimo procedūras.
Laikinųjų serijų modelių statybos programoje tvarka SPSS. Apima įrankį Ekspertų kūrimo modeliai Kuris automatiškai nustato ir įvertina tinkamiausią bokso dėžutę - Jenkins ar eksponentinį lyginimą, pašalinant poreikį nustatyti tinkamą modelį pavyzdžiais ir klaidomis.
11.13 pavyzdys. Naudojant paketą SPSS. Atliekame pasirinkimą Arima-uojuzsm. Pagal pavyzdį, 11,6 dėl keleivių oro transporto apimties per šešerius metus ir padaryti prognozę kitais metais.
- ? \\ T Nurodome veiksmų seką.
- Į lentelę įvedame į lentelę į vieną stulpelį su pavadinimu "Oro transportavimas" (11.13 pav.).
Fig. 11.13. Įveskite šaltinio duomenis SPSS. Pavyzdžiui, 11.13.
Duomenys. Duomenys -> Nustatykite datas. Atsidaro dialogo langas (11.14 pav.).
Mes prašome datos, susijusios su pirmuoju stebėjimu (pavyzdžiui, 2010 m. Sausio mėn.) Ir laiko intervalas tarp nuoseklių pastabų. Tai lemia kintamųjų rinkinį
Fig. 11.14. Dialogo langas Nustatykite datas (11.13 pavyzdys)
su kiekvienu stebėjimu susijusios datos. Dėl tariamo duomenų periodiškumas yra tas pats, pavyzdžiui, dažnis 12, jei laiko intervalas tarp nuoseklių stebėjimų yra lygus vienam mėnesiui. Šis dažnumas yra būtinas, jei jums reikia sukurti sezoninius modelius. Jei sezoniniai modeliai nereikia ir duomenų etiketės išėjimo nereikia, tada dialogo langas Nustatykite datas Galite praleisti. Šiuo atveju etiketė, susijusi su kiekvienu stebėjimu, tiesiog bus stebėjimo numeris.
Spustelėję mygtuką GERAI, Mes kreipiamės į duomenų lentelę, kurioje nauji kintamieji yra metai, mėnuo, data (11.15 pav.).
Fig. 11.15.
Viršutiniame meniu pasirinkite komandą Analizė. -> Prognozavimas -» Sukurti modelius. Atsidaro dialogo langas (11.16 pav , bet).
Fig. 11.16. Skirtukas Kintamieji dialogo langas Vedlinimo modeliai laikinų eilučių (bet) ir užduočių kriterijai metodui Modelių statybos ekspertas (B)
- Pažymėjome kintamąjį "oro transportu" ir mygtuką, mes perduosime jį į sąrašą Priklausomi kintamieji. Kaip grupė grupėje Metodas. \\ T Diegti Ekspertų statybos modeliai ir spustelėkite mygtuką Kriterijai. Atsidaro dialogo langas Laikinųjų serijų modelių magistras: ekspertų pastato kriterijai ... (11.16 pav b).
- Patikrinkite žymės langelius, kaip nurodyta Fig. 11.16, b, ir spustelėkite mygtuką TęskiteNorėdami grįžti į dialogo langą Vedlinimo modeliai laikinų eilučių (11.16 pav bet).
- Nuosekliai spustelėkite skirtukus Statistika, grafikai, taupymas, parametrai ir nustatykite pav. 11.17.
- Paspausk mygtuką Gerai Dialogo lange Vedlinimo modeliai laikinų eilučių Ir mes gauname rezultatus.
Tab. 11.27 Modelio parametrų apskaičiavimo rezultatai pagal metodą Ekspertų kūrimo modeliai.
Modelio identifikavimas: ashma ( 1,1,0) (0,1,1) 12 (be nemokamo parametro). Originalaus kintamo kintamojo logaritinis transformavimas, originalios eilės diferencijavimas su 1 lagom ir sezoniniu diferenciacija su Lagom 12.
11.27 lentelė
Modelio parametrų apskaičiavimo rezultatai pagal metodą Ekspertų statybos modeliai Pavyzdžiui, 11.13.
|
Parametras |
Standartas. \\ T |
Vertė |
||
Šiame modelyje yra autorefresijos koeficientas /? (1), kad būtų galima už linijinę oro transportavimo dinamikos tendenciją y T. ir sezoninio judančio vidurkio koeficientas Qs ( vienas). Modelio parametrai yra paryškinti lentelėje. Klaida montavimui e. = 4,09 %.
Tab. 11.28 rodo oro transportavimo prognozės rezultatus iki 12 mėnesių ir patikimumo ribų prognozuojamų verčių.
Fig. 11.17. Tabai. Statistika (a), grafika (B)dialogo langas Vedlinimo modeliai laikinų eilučių
Fig. 11.17. Tabai. Taupymas (B), parametrai d) dialogo langas Vedlinimo modeliai laikinų eilučių
11.28 lentelė.
Prognozės rezultatai 12 mėnesių ir patikimumo ribos prognozuojamų verčių 11.13
Fig. 11.18 rodo kintamojo garsiakalbių grafiką y T. (oro linijų apimtis) ir prognozė su patikimumo intervalu 12 mėnesių.
Fig. 11.18. Kintamojo dinamikos tvarkaraštis y, ir prognozavimas su patikimumo intervalu 12 mėnesių į priekį, pavyzdžiui, 11.13
Statistiniai skirtumai 11.6 pavyzdžio prognozės verčių skirtumai (plytelių - Vadijos modelis) ir šis metodas, gautas pagal šį metodą, tačiau šiam pavyzdys yra pageidautinas Taylos modeliui - Vaja, nes ji yra suformuota tinkama klaida ~ E - 3,65% mažiau. ? \\ T
Perkeliamojo vidurkio modelis daro prielaidą, kad modelio paklaida ankstesniais laikotarpiais, informacija yra orientuota į visą serijos priešistorę. Šiame modelyje kiekviena nauja vertė yra vidurkis tarp dabartinių svyravimų ir kelių (ypač vienos) ankstesnių klaidų.
Modeliai judančių vidutinio užsakymo q,žymi Cc (q),anglų kalbos literatūroje MA (Q) (vidutinis modeliai),peržiūrėti:
t \u003d E T - Q 1 E T -1 - q 2 E T -2 - ... - Q Q E T - Q , (3.14)
kur e t - "baltas triukšmas".
Plačiai platinamas judančio vidurkio modelio statistinėje praktikoje 1 (Q \u003d.1) ir antra tvarka (Q \u003d.2):
MA (1): Į t \u003d e t - q e t -1 ; (3.15)
MA (2): t \u003d E T - Q 1 E T -1 - q 2 E T -2 . (3.16)
Apsvarstykite pirmojo užsakymo vidurkio vidurkį - Ma.(vienas). Mes konvertuojame (3.15), nuosekliai išreiškiame e T -1, E T -2, E T -3 ir tt:
e T. = t + Q E T -1= t + Q (Y T -1 - Q E T -2) = t + Q y T -1
+ Q 2 (T -2 + q E T -3) \u003d Y T + Q Y T -1+ q 2 į t -2 + q 3 (T -3 + Q E T -4) =
\u003d y t + q y t -1+ q 2 T -2 + Q 3 T -3 + …
Šią išraišką galima perrašyti:
Į t \u003d e t -. (3.17)
Taigi, numeris t.generuoja modelį Ma.(1) taip pat gali būti atstovaujama kaip begalinio užsakymo autoregresijos modelis. Slankiuose vidutiniuose modeliuose Ma.(q.) Nereikalaujama nustatyti jokių parametrų apribojimų. q1, q 2, ..., Q Q Užtikrinti eilutės stacionarumą. Tačiau, jei MA modelyje (1) parametras q. Absoliučia vertė, daugiau arba lygi 1, tada dabartinė vertė t.pagal (3.17) priklausys nuo jo praeities vertybių. t -1, T -2, ...,abrazyviniai su svoriais, be galo auga, kai jie pašalina į praeitį. Siekiant to išvengti, būtina, kad svoriai (6.21) suformavo eilutę, t.y. Į |. q. | < 1.
Atkreipkite dėmesį, kad lygiai taip pat, kaip serija, sukurta judančio vidutinio pirmojo užsakymo modeliu Ma.(1), gali būti pateikiamas kaip begalinis užsakymo autoregresijos modelis Ar.(¥) Taip pat yra atstovavimas a R.(1). \\ T Ma.(¥). Tuo pačiu metu dėl proceso parametrų Ar.(p.) Nėra sąlygų, kad šis procesas būtų grįžtamas. Tačiau dėl savo būdingos lygties šaknies stacionariškumo turėtų būti už vieno apskritimo. Tuo pačiu metu proceso parametrai MA (q)neturėtų patenkinti jokių sąlygų stacionariui, tačiau grįžtamieji šaknys jos būdingos lygties
1 - q 1 Z - q 2 Z2 - ... - Q Q Z Q \u003d0.= 0
turi būti už vieno apskritimo.
Rasti ACF proceso išraišką MA (q).Įsivaizduokite y t - ksantykių forma (3.14):
y t - k \u003d e T - K -1 - q 2 e T - k -2 - .... (3.18)
Sąmoningai, atitinkamai, kairiosios ir dešinės lygčių dalys (6.18) ir (6.22), tada imti matematinius lūkesčius nuo gautos išraiškos. Tai turėtų atsižvelgti į tai, kad balto triukšmo elementai e t 1. ir. \\ T e t 2. Negalima koreliuoti t 1. ¹ T 2.
Tada kovariacijos išraiška M (y t u t - t) \u003d G ( t.) yra:
ACF gaunamas dalijant (3.19) į proceso g (0) dispersiją:
Taigi ACF procesas MA (q)lygus nuliui visoms vertėms t., didelė tvarka q. q.Tai yra svarbi modelio ypatybė.
Praktiškai dažniausiai naudojamas privatus atvejo atvejis - modelis judančių vidutinių 1-oji užsakymo MA (1):
Į t \u003d e t - q e t -1
kur e T.- "Baltas triukšmas".
Kaip anksčiau buvo rodoma anksčiau, būklė yra būtina grįžtamumui | q. | < 1.
Tai akivaizdu M.(t.) = 0; D.(y T.) = .
ACF pagal (3.20) nustatoma pagal išraišką
Chakf. r C.(t.) Nurodo išraišką
Chakf elgesį lemia išblukusi eksponencija. Jei vertė r.(1) teigiamai, tada parametras< 0, следовательно, r C.(t.) virpesiai su kintamu ženklu. Jei R (1) yra neigiamas, tada parametras\u003e 0, todėl visos vertės r C.(t.) Neigiamas.
NUSTATYTI NUSTATYTI SRITINGŲ MOKESČIŲ MODELIAI leidžia suformuluoti šiuos dalykus praktinės rekomendacijospagal jų identifikavimą.
Modeliai MA (1):
Autocorrelelation funkcija turi emisiją (piko) su 1 lygiu, o likusios vertės yra statistiškai nereikšmingos;
Privatus autokoreliacijos funkcija Exponentially išnyks (arba monotoniškai arba virsta, i.e. Pakeisti ženklą).
Modeliai MA (2):
autocorrelelacijos funkcija turi išmetamųjų teršalų kiekį (viršūnes) lygus 1 ir 2, o likusios vertės yra statistiškai nereikšmingos;
Privatus autokoreliacijos funkcija turi sinusoidų ar eksponentiškai išnyks.
Praktiškai, aiškiau, analizuojamo ekonominio proceso aprašymas modelyje gali apimti abu narius, apibūdinančius autoregresijos sudedamąsias dalis ir narius, kurie imituoja likučius judančių vidurkių proceso forma. Toks procesas vadinamas - arss (p, q)arba, kaip ir anglų kalbos literatūroje, Autoregresinio judančio vidurkio (ARMA (P, Q)).Galimybės r.ir. \\ T q.nustatykite automatinio reguliavimo komponento tvarką ir judančių vidurkių tvarką.
Modelis Arma (P, Q)jis turi formą:
y T \u003d A 1 Y T -1 + A 2 Y T -2 + ...+a P Y T-P + E P - q 1 E T -1 - q 2 E T -2 - ... - Q Q E T - Q . (3.23)
Toks modelis gali būti aiškinamas kaip linijinė daugialypė regresija. Kaip paaiškinti kintamuosius, ankstesnės priklausomos kintamojo išsikišimo vertės ir kaip regresijos likučiai - baltųjų triukšmo elementų vidurkis.
Kad procesas (3.23) stacionarus, tai yra būtina ir pakankamai visų būdingos lygties šaknų Ar (P)-Npocess išleido už vieno apskritimo:
1 - 1 Z - 2 Z2 - ... - a p z p \u003d0. (3.24)
Panašiai, dėl grįžtamumo proceso (3.23), tai yra būtina ir pakankamai visų būdingos lygties MA proceso šaknis ( q.) Melavo už vieno apskritimo:
1 - A 1 Z - 2 Z2 - ... - A Q Z Q \u003d0 (3.25)
Paprasčiausias mišrios arma procesas (1,1):
y t \u003d a 1 y t -1 + e p - q 1 e t -1 (3.26)
Ši lygtis gali būti konvertuojama į protą:
y T + A 1 Y T -1 \u003d E P - Q 1 E T -1 (3.27)
"Arma" proceso (1,1) stacionarate užtikrina sąlyga | a.| < 1, а обратимость, в свою очередь, гарантируется выполнением условия |q.| <1.
ARMA motociklavimo funkcijos (1,1):
g.(0) = , (3.28)
g.(1) = . (3.29)
VVG skerdenos funkcijos vertė t. Daugiau nei 1 lemia šis pasikartojantis santykis:
g.(t.) \u003d A. g.(t.-1). \\ T t. > 1. (3.30
Todėl bus nustatytos ACF vertės
r.(1) = (3.31)
r.(t.) \u003d A. R.(t.-1) \u003d a T. -1 R.(1) kada t.> 1. (3.32)
Nuo (3.31) (3.32) matyti, kad, nors išraiška r.(1) skiriasi nuo atitinkamos proceso išraiškos Ar.(1), santykis tarp r.(1) ir vėlesnės vertės Af. tas pats. Taigi, už procesą Arma.(1,1) Vertybės Af. bus eksponentiškai sumažės nuo vertės r.(1), jei teigiamai, tada monotoniškai, jei neigiamas, tada pakaitomis.
Elgesys Chakf. Nustatoma pagal pradinę vertę r C.(1), po kurio funkcija eksponentiškai mažėja. Jeigu q.teigiamai, funkcija mažėja monotoniškai, jei neigiamas, tada pakaitomis.
Tyrimai rodo, kad kai naudojamas modelio ekonominiais tikslais Arma.(p., q) q)paprastai praktikos poreikiai atitinka šias lentelėje pateiktas penkias šio modelio rūšis.
Autokoreliacijos savybės (ACF)
ir privatus autokorelis (Chakf) Funkcijos. \\ T
Atsižvelgiant į duomenų laiko eilutę X. t. ARMA modelis yra įrankis supratimo ir, galbūt, prognozuoti būsimas vertybes šioje serijoje. Ar dalis apima kintamojo regresiją savo VVG (ty paskutinė) prasme. Ma. Dalis apima modeliavimo terminą klaidos linijinio derinio klaidų sąlygų, atsiradusių vienu metu įvairiuose taškuose praeityje. Modelis paprastai vadinamas ARMA ( r. , d. modeliai), kur r. turi užsakymų ar dalių ir d. yra dalis (kaip apibrėžta toliau).
ARMA modelius galima apskaičiuoti naudojant "Boxing Jenkins" metodą.
autoregresijos modelis
AR pavadinimai ( r.) reiškia užsakymo autorefresijos modelį r. . Ar ( r. Modelis) yra parašyta
X T ženklas yra lygus C + σ I ženklas, lygus 1 p φ i x t - i + ε t (\\ t- x_ (t) \u003d c + \\ suma _ (i \u003d 1) ^ (p) \\ t Varphi _ (i) x_ (Ti) + Varpsilon _ (t). \\ tStatistiniai paketai, skirti "Armas" modeliui įgyvendinant "egzogeniniais" arba "nepriklausomus" kintamuosius. Rūpinimas turi būti atliekamas aiškinant šių paketų rezultatus, nes apskaičiuoti parametrai paprastai (pavyzdžiui, B ir Gretl) reiškia regresiją:
X t - m t ženklas, lygus ε t + σ I ženklas, lygus 1 n φ I (x t - i - m t - i) + σ I ženklas lygus 1 q θ i ε t - i (designstyle x_ (t) - m_ (t) \u003d \\ t0- \\ t ^ (d) teta _ (i) Varepsilon _ () t. \\ tkur t T. Apima visus egzogeninius (arba nepriklausomus kintamuosius):
MT ženklas yra lygus C + σ I ženklas, lygus 0 b η ME DT - I, ("DisplayStyle M_" (t) \u003d C + (I \u003d 0) ^ (b) eta _ (i) d_ ( ) Ti. \\ T
Rugsėjo 13 d. Plieno konstrukcijų kūrimo asociacija pakvietė žurnalistus ir ekspertus aptarti temą "plieno konstrukcija: ar yra ateities?". Remiantis trijų valandų diskusijų rezultatais, galite nurodyti: yra ateitis. Bet sunku. Šaltinis: http://ancb.ru.
Renginyje dalyvavo generalinis direktorius Arssran Danilov generalinis direktorius Cjsc Ferro-Stroy Grigory Vaulin generalinis direktorius Astron Buildigs rinkodaros Rusijoje ir NVS PET pirmininkaujant, direktorius Thornton Tomasetti Leonid Zborovski ir kt.
ARSS egzistavo nuo 2014 m. Ir sujungia savo gretas didžiausias Rusijos metalurgijos įmonės - EVRAZ, MECHEL, OMK, SEVERSTAL, NLMK, mokslinių tyrimų ir projektų institutų, architektūros biurų, švietimo įstaigų ir statybos organizacijų. Iš viso šiandien yra 78 dalyviai.
Metalo kaip būdas išsaugoti statybą
Aleksandras Danilovas Ji kalbėjo apie dviejų svarbių pastatų statybai metalurgai - imperijos valstybės pastatas Jungtinėse Valstijose ir Maskvos valstybiniame universitete. LOMONOSOV Rusijoje. Pirmasis buvo pastatytas 1931 m. Vos 410 dienų, antrasis yra sudėtingesnis - 1953 m. Sovietiniais laikais įrašais - 5 metus. Abu pastatai buvo pastatyti gana sudėtingu ekonominiu laiku kiekvienai šaliai: JAV, tai yra laikotarpis po didelės depresijos, ir SSRS - pokario atsigavimą. Ir net tada buvo nustatyta ištekliai naujoms ir progresuojančioms technologijoms, susijusioms su metaliniais rėmais. Būtent jie leido plėtoti statybą naujame etape, taip padidinant darbo vietų skaičių, kokybę didinant naują aukštį ir paspartinant statybą. Tačiau, deja, TSRS tuo metu buvo priimtas Vyriausybės sprendimas, draudžiantis naudoti plieną visuose projektuose, išskyrus pramoninius, kurie gerokai sulėtėjo plieno krypčių kūrimą.
Šiandien daugiaaukščių pastatų dalis ant plieno rėmo pasaulyje - daugiau nei 60%, o pirmaujančiose šalyse ji netgi pasiekia 80%, o Rusijoje su dideliu tempu tik 17%. Pasak Infoline News agentūra, 2017 m. Metalo gaminių gamyba statybos pramonei sudarė apie 3,5 mln. Tonų, kuri 4% viršija 2016 m. Rusijos plieno konstrukcijų lygį sudarė 1,9 mln. Tonų. Teigiama dinamika išlieka ir ši Metai, leidžianti prognozuoti 2 mln. Tonų plieno konstrukcijų. Be to, 2018 m. Pirmąjį pusmetį sudarytų statybos sutarčių sudarymo Rusijos Federacijoje skaičius, palyginti su tuo pačiu 2017 m. Laikotarpiu, padidėjo 6,5% - iki 2,85 trilijonų rublių.
Pasak Aleksandro Danilovo, plieno konstrukcijos paklausa auga, atsiranda daugiau ir daugiau įgyvendintų projektų. Ši technologija yra ypač įdomu tokiuose segmentuose kaip infrastruktūros objektų: vaikų darželiai, automobilių stovėjimo aikštelė, sporto įrenginiai ir unikalus aukšto aukščio konstrukcija - Lakhta centras Sankt Peterburge, Ahmad bokštas Grozny.
Jei mes kalbame apie statybos naudą su metalo rėmo naudojimu, tada kaip pavyzdys, Generalinis direktorius ARS atnešė objektą Novosibirsk - 10 aukštų namą 23 tūkstančių kvadratinių metrų langelį. M buvo pastatyta per trumpiausią įmanomą laiką - 4 mėnesius, per šį laiką, paprasta monolitinė konstrukcija atėjo tik iki 4-5 aukštų lygį, o skydelio namai pasiekė 7-8 aukštus. Greitis, beveik bet kokios architektūros formos, statyba bet kokioje klimato zonose, nauja statybos kokybė, nauji nuokrypiai ir preparatai metalo konstrukcijomis - tai pagrindiniai plieno privalumai. Plius į viską - aukšto lygio pastato aplinkosaugos ir atitikties standartų.
Pagrindinis metalo konstrukcijų naudojimo pavyzdys yra neabejotinai laikomas Maskvos miesto bokštais, iš kurių du yra pastatyti ne tik naujausiomis technologijomis, bet ir naudojant metalo rėmus. Be to, tai yra MSU pastatas ir Stalino aukštis, "Zinger Trading House" Sankt Peterburge, pastatyta 1904 m. Ir tapo pirmuoju Rusijos statybos ant metalo rėmo. Jis būtų didesnis, tačiau Sankt Peterburgo centro pastatai negalėjo viršyti 23,5 m iki karnizo.
Apie plieno konstrukcijų naudą kalbėjo ir Petro Chare.: Tai greita konstrukcija bet kuriuo metu, nepriklausomai nuo klimato sąlygų, kurios turi įtakos kokybei ir kaina.
Paprastai, projektuojant pastatą nuo metalo, vežėjo struktūros aikštė yra 6 m. Bet, kaip parodė praktika, tai nėra efektyviausias požiūris. Jei atliksite tą patį pastatą 10 m žingsniais, tada gausite mažiau stulpelių ir daugiau laisvos vietos? Mažiau kasinėjimų ir 36% mažiau krano darbų - ir tai yra greitesnis, pigesnis ir patogesnis. SAVO NAUDOJIMO SKIRTUMO SKIRSNIS SUSIJUSI SU 18%.
Be to, šiandien keisti tradicines metalo konstrukcijas - vadinamąjį "ūkį", kuris su matomu oru, užima daug vietos, atėjo šiuolaikinis sprendimas - rėmo dizainas. Tai yra suvirintų rėmų kintamosios dalies, jie yra žymiai mažesni aukščio, dėl kurių pastatas reikalauja mažiau tūrio šildymo ir ventiliacijos - iki 17%. "Šiuolaikinės plieno konstrukcijos išsaugo tiek statybos etape, tiek pastato metu" Petro Charev pabrėžė.
Šiems moderniems automobiliams - ir automobilių stovėjimo aikštelės
Savo kalboje "Gigory Vaulin" palietė pilvą, ypač dideliems miestų automobilių pramonei. Pasak jo, anksčiau kūrėjas galėtų statyti namuose ir palikti platformą, bet dabar automobilių stovėjimo aikštelė reikalinga svetainės koordinavimo etape, o namas nebus įvestas be jo. Tuo pačiu metu yra sunkių standartų, kiek mašina turi būti ant įvesties korpuso skaitiklio - prieš tai buvo 1 vieta 1 butui, bet dabar Maskva, ryšium su renovacija, standartas pasikeitė - 1 vieta 2,5 butai. "Dėl kūrėjo, tai yra didelis galvos skausmas, nes Automobilių stovėjimo aikštelė yra apkrova, su kuria pinigai nėra uždirbti ", - pabrėžė Vaulin. Iš viso, 350 tūkstančių butų dalyvauja renovacija, t.y., per 7 metus būtina pristatyti 140 tūkstančių automobilių - ir tai yra 200 automobilių.
Yra tik 3 automobilių stovėjimo aikštelė. Požeminis - brangus, ypač Maskvoje arba Sankt Peterburge, kur 1 automobilių stovėjimo aikštelė pasiekia 1,5 mln. Rublių. Ir pridėtinės vertės, į bendrą "sheer" - betono ir metalo. Betono struktūros kaina yra apie 500 milijonų rublių, metaliniai - 450 milijonų rublių. Tačiau automobilių stovėjimo aikštelė naudojant metalo konstrukcijas leidžia statyti 26 kvadratinių metrų plotą. m, skirtingai nuo betono - 32 kvadratinių metrų. M, kitaip tariant, toje pačioje teritorijoje galite įdėti daugiau mašinų ir didesniu statybos greičiu. Pasak "Gigory Vaulina", šiandien tai ypač svarbu dėl escrow sąskaitų įvedimo būsto statyboje. Ir tuo greičiau kūrėjas galės statyti automobilių stovėjimo aikštelę, tuo greičiau jis bus prieinamas nekilnojamojo turto investuotojams.
Be to, CJSC Ferro-Stroy generalinis direktorius paskelbė, kad jo įmonė laimėjo pasiūlymą dėl pirmosios mokyklos statybos Rusijoje Kolomna. Dizainas bus baigtas iki šių metų pabaigos, o 2020 m. Mokykla bus pastatyta ir įvesta.
Metalo ir betono - sąjungininkai, o ne konkurentai
Leonidas Zborovskis, savo ruožtu kalbėjo apie statybos pasirinkimą iš vienos ar kitos medžiagos - tai priklauso nuo objekto vietos ir jos tikslo. Jei pastatas yra komercinis, plieninės konstrukcijos yra lankstesnės nuo perskirstymo taško. Pavyzdžiui, Pasaulio finansų centro pastate Niujorke nuo 1989 m., Su kiekvienu nuomininkų pakeitimu, kuris jau turi 6, grindys buvo rekonstruotos, o tai iš esmės yra neįmanoma daryti su konkrečiu pastatu. Grindų stiprinimas, papildomas liftų atidarymas - šis plienas yra labai populiarus komerciniams pastatams.
Šiandien dažnai naudojamos sudėtinės konstrukcijos. Vėjo į vėjo apkrovų, aukštybinių pastatų reikia standumo gelžbetonio, o seisminėse srityse, priešingai, reikalingas plieninių konstrukcijų lankstumas. Pavyzdžiui, Eurazijos bokštas Maskvos mieste, Šanchajaus bokšto pastatas Kinijoje, Kvala Lumpūras bokštas Malaizijoje - čia centrinis branduolys yra pagamintas iš betono, visi kiti dizainai yra pagaminti iš metalo. Be to, kompozitinių konstrukcijų atveju betonas atlieka antipireną funkciją.
Žinoma, ilgalaikėmis struktūromis metalas laimėjo gelžbetonio. Pavyzdžiui, Skolkovo 375 m perėjimas, kur pagrindiniai dizainai yra pagaminti iš metalo. Sukuriamas Skolovo, Circus du Soleil teatras yra suprojektuotas - visi sutapimai bus metaliniai - lengviau, mažiau ir pigiau. Prijungimas tarp gelžbetoninių grindų ir plieno sijų per stadiono varžtus leidžia sumažinti metalo tūrį ir suvartojimą.
Pastatai - ten, standartai - ne!
2000-ųjų pradžioje Rusija neturėjo reguliavimo sistemą projektuojant pastatų nuo metalo struktūrų, nors plieno konstrukcijos buvo sukurtos ir buvo šlaitų, tačiau reikalavimai, kurie gali būti veiksmingai pastatyti pastatai nebuvo. Todėl bokštui ant krantinės, bokšto federacija ir Eurazijos bokštas Maskvos mieste buvo nuspręsta sukurti savo specialias specifikacijas. Tokia galimybė reikalauja koordinavimo su Statybos ir institucijų ministerija, ir tai vėluoja projektavimo procesą, tiek daug kūrėjų nėra išspręsta plieno konstrukcijai, nepaisant akivaizdžių pranašumų. "Pagrindinė Rusijos užduotis yra geros reguliavimo sistemos sukūrimas. Didelio aukščio plieno pastatams reguliavimo sistema, kuri jau egzistuoja netinka, tai daro juos brangu ", - pabrėžė Leonidas Zborovsky.
Pavyzdžiui, reikalaujama persvarstyti viršutinių aukštų pagreičio reikalavimus (tai yra pastatas vėjo įtakoje), kai per tam tikrą svyravimo pagreitį žmonės jaučiasi patogiai. Rusijoje, labai griežtas greitis pagreičio - 8 Milli-g, o JAV, Kinija, Indonezija pasiekia 15 Milli-g. Rusijoje tai reiškia standesnį ir brangų pastatą. Ir jei sustiprintos betono konstrukcijos gali būti pasiektas lengviau, plieno pastatas kainuos daugiau.
Antrasis klausimas yra konstrukcijų liepsna, nes plieno konstrukcijos pagal ugnies veikimą praranda savo tekstūrines savybes, ir 500 laipsnių, neatšaukiamų metalų savybių pokyčių. Rusijoje plieno konstrukcijų priešgaisrinė apsauga turėtų atlaikyti 4 valandas prieš pasiekiant plieno 500 laipsnių, o JAV - tai yra 2 valandos, ir jis yra susijęs su tuo, kaip greitai gaisro komanda gali pasiekti ugnies vietą ir užgesinti jį. Pasirodo, kad Rusijoje antipireninė danga turi būti storesnė, o tai reiškia, kad Rusijoje dažniausiai naudojamos užsienio medžiagos.
Leonidas Zborovski mano, kad jei šios normos būtų peržiūrėtos, plieno konstrukcijos kaina bus sumažinta.
Apskritai, pagrindinės "Arss" pastangos taisyklių kūrimas yra skirtas šviesos plieno plonoms sienų konstrukcijoms, remiantis cinkuotu valcuotu plienu su iki 4 mm storio, ir visi su ugniai atsparumu atsparumą plieno konstrukcijų. Rugsėjo 10 d. Buvo pateikti keli išsivystyti dokumentai, be to, tęsiami pasirengimo techniniai sprendimai, siekiant padidinti atsparumą ugniai. Asociacija taip pat planuoja perdirbti metalo apsaugos dokumentus iš korozijos. Todėl 2019 m. Bus skirta plieno konstrukcijų problemoms ir apribojimams pašalinti. Tuo pačiu metu visi sukurti dokumentai yra patvirtinti mokslinių tyrimų, pavyzdžiui, ugniai atsparumo standartai yra patvirtinti bandant Emercom Rusijos.
Asociacijos planai yra sukurti ARS kokybės standartą, kuris atitiktų visas gamybos procese dalyvaujančias įmones prieš diegiant galutinį produktą.
Kalbant apie plieno konstrukcijos ateitį, jo asociacija mato mažo lygio surenkamuosius būstus segmente. Pavyzdžiui, Knauf - Novaya House LLC dukterinė įmonė pastatė kotedžą Krasnogorsk naudojant metalo konstrukcijas. Jis yra ekologiškas, pritaikytas prie Rusijos klimato sąlygų, ir svarbiausia, ji buvo surinkta per 48 valandas, ji jau dažytos sienos, virtuvės ir miegamojo montuojamas.
Kinijoje jie sukūrė visą unikalių statybinių namų seriją - jie yra surenkami, visiškai pagaminti gamykloje, dizainai yra sujungti "paspaudimai", ir visi ryšiai yra pastatyti gamykloje, kad pastatas būtų įdėtas į klausimą valandų.
Pagrindinis privalumas plieno konstrukcijų yra pristatymo į atokius regionus prieinamumas, tai padarė populiariausių mažo kilimo konstrukcija iš plieno. Rusijoje, Vologdos teritorijoje, Arkhangelsk ir kitose srityse yra jau daug mažų didelių plieninių namų.
Be to, tikimasi, kad didelė bumas statyti mažus miesto sandėlius, teikiant gamybos logistiką, kuri neabejotinai bus pagaminta iš plieno, nes pagrindinis metalo konstrukcijų suvartojimas stebimas gamyklų ir pramoninių įrenginių statyboje.
Be to, artimiausioje ateityje planuojama būti pastatyta į Rusijos armijos poliarinį ratą, o Gynybos ministerija gali veikti kaip naujoviškų technologijų vairuotojas, kuris ir toliau bus sėkmingai panaudotas.
Rusijoje, plienas dabar gaminamas užsienio, stiprumo iki 445 MPa, kuris apima iki 100% visos statybos šalyje. Žinoma, yra atskiri pastatai, kurie, dėl vėjo ar seisminių krovinių, reikia didesnio plieno. Pavyzdžiui, stulpeliams Ahmad bokštas naudoja užsienio plieną, 690 MPa stiprumą. Severstal gamina 390 plieno klasę, kuri tinka didelės aukščio lanksčioms struktūroms. Ir šiandien beveik visi pastatai iki 220 m yra įmanoma statyti iš Rusijos plieno. Anksčiau Rusijoje nebuvo pakankamai atrankos, dabar dėl EVRAZ dėka galimybė pakeisti pasirinktus Ahmad bokšto bokšto skyrius apie Rusijos rūšiavimą.
"Plieno ar kompoziciniai sprendimai yra mūsų šalies ateitis", - baigė įvykį "Aleksandras Danilovas.
Galina didelė
